Przejdź do treści

Tarczyński, M. Wiedza w zakresie rynków finansowych, alternatywnych zasad działania funduszy Private Equity uzupełniona jest licznymi studiami przypadków. Jajuga, T. Proponowane przedmioty w ramach specjalności: Semestr III: Metody obliczeniowe w inżynierii finansowej Procesy stochastyczne w inżynierii finansowej Metody empiryczne w zarządzaniu ryzykiem finansowym Semestr IV: Rynki finansowe i alternatywne Finanse eksperymentalne Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i alternatywnych oraz umiejętności samodzielnej zaawansowanej analizy ilościowej danych finansowych pomiaru, kontroli i zarządzania ryzykiem oraz wyceny złożonych instrumentów finansowych i konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych.

Wycena kontraktów terminowych.

Platano Trading na Ukrainie

Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych.

A A A Inżynieria finansowa Specjalność jest oferowana w ramach uzupełniających studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jej celem jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze, analityków i zarządzających ryzykiem zarówno w instytucjach finansowych tj. Specjalność łączy wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rynków finansowych i alternatywnych, modelowania matematycznego oraz statystycznej i numerycznej analizy danych. Program specjalności jest odpowiedzią na obecne przeobrażenia zachodzące na rynkach finansowych implikujące konieczność stosowania zaawansowanych modeli matematycznych i ekonometrycznych oraz wykorzystywania specjalistycznych narzędzi informatycznych wspomagających procesy obliczeniowe. Program nauczania obejmuje procesy stochastyczne, zagadnienia optymalizacji, zagadnienia wyceny instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, metody numerycznej analizy danych finansowych, modelowania ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego, strategii inwestycyjnych oraz podstaw handlu algorytmicznego a także zagadnienia z zakresu analizy inwestycji na rynkach finansowych oraz alternatywnych oraz czynników behawioralnych mających wpływ na decyzje finansowe.

Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych.

Wlasny handel ZertifizierungsSystem szczegolowo

Pełny opis: Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w zakresie zarządzania ryzykiem, arbitrażu i spekulacji, co uzyskuje się głównie dzięki zapoznaniu z konstrukcją i wyceną. Literatura: I. Jajuga, T. Pruchnicka-Grabias red.

Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa ; A. Weron, R. Efekty uczenia się: Student zna metody ograniczania ryzyka za pomocą instrumentów pochodnych. Student zna modele wyceny dowolnych standardowych instrumentów pochodnych oraz wybranych walorów o charakterze niestandardowym.

Student jest świadomy innych zastosowań instrumentów pochodnych niż tylko transakcje zabezpieczające, jak również towarzyszącego tego rodzaju operacjom ryzyka.

Nowe koncepcje w systemach handlu technicznego, ktore bezplatne pobieranie

Umiejętności: Student umie wycenić metodami analitycznymi wszystkie tradycyjne instrumenty pochodne i wybrane niestandardowe instrumenty pochodne. Student Strategie handlowe inzynierii finansowej w stanie zastosować instrumenty pochodne do zarządzania ryzykiem z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Student potrafi skonstruować przykładową strategię zabezpieczającą przed ryzykiem kursu walutowego dla dowolnego przedsiębiorstwa będącego eksporterem lub importerem.

Kontakt Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie strategii inwestowania, zarządzania ryzykiem oraz matematycznego modelowania rynków finansowych. Program uzupełniony jest wiedzą na temat rynków i instrumentów finansowych, w szczególności instrumentów pochodnych. Po ukończeniu kursu absolwent powinien mieć umiejętności umożliwiające samodzielną analizę danych finansowych, w szczególności prognozowania danych finansowych i makroekonomicznych, a także praktyczną wiedzę odnośnie zasad funkcjonowania rynków finansowych i alternatywnych oraz adekwatnych strategii inwestycyjnych. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę odnośnie instrumentów pochodnych ryzyka rynkowego i kredytowego oraz umiejętność interpretacji i rekomendacji inwestycyjnych. Profil studiów: Program studiów jest nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy i skierowany do słuchaczy zaawansowanych - w szczególności pracowników instytucji finansowych, działów finansowych przedsiębiorstw - którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rynków finansowych.

Kompetencje społeczne: Student potrafi zidentyfikować podstawowe rodzaje ryzyka występujące na rynku finansowym i skonstruować stosowną do nich strategię hedgingową.

Student umie przeprowadzić transakcję o charakterze arbitrażowym na wybranej giełdzie i zna zasady działania występującego ryzyka modelu. Student jest w stanie zaprojektować strategię spekulacyjną i określić rodzaje ryzyka z nią związanego, jak i zasady zarządzania nim.

 - Меня не удастся запугать. Я уже говорил это и могу повторить тысячу раз - Пьер Клушар описывает мир таким, каким его видит.