Przejdź do treści

W związku z tym otwarte pozycje traderów są automatycznie zamykane w dniu jego wygasania. Gdybyśmy mieli na przykład VIX o wartości 10, oczekiwana dzienna zmiana byłby zauważalnie mniejsza.

Co je to index VIX

Najpopularniejszym sposobem mierzenia zmienności danego indeksu, wartości akcji czy ceny towaru jest znane jeszcze wszystkim ze szkolnej matematyki odchylenie standardowe. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Karla Pearsona będącego pionierem statystyki w roku. Odchylenie standardowe jest klasyczną miarą zmienności, które obok średniej arytmetycznej jest najczęściej stosowaną miarą statystyczną. Odchylenie standardowe mówi nam, jak szeroko wartości mierzonej wielkości kursu akcji, ceny towaru, wartości indeksu, inflacji, a także wielkości niefinansowych — bezrobocia, wieku w danej grupie itd.

Im mniejsza wartość odchylenia standardowego tym bliżej średniej skupione są obserwowane wartości. Istnieją trzy rodzaje odchylenia standardowego — odchylenie standardowe zmiennej losowej, odchylenie standardowe w populacji oraz odchylenie standardowe z próby.

Największe wartości w historii indeks VIX odnotowywał w październiku i listopadzie roku.

Indeks VIX: Wszystko, co musisz wiedzieć o indeksie zmienności

Ogromna zmienność panowała wówczas na wszystkich rynkach — miała ona związek z ogłoszoną 13 października roku upadłością banku inwestycyjnego Lehman Brothersco było przysłowiowym gwoździem do trumny amerykańskiego rynku kapitałowego który nawiasem mówiąc powstał później ze zmarłych.

Inwestorzy na światowych rynkach wierzą, że najwyższe wartości indeksu VIX towarzyszą silnym spadkom na amerykańskiej giełdzie, tak jak miało to miejsce choćby we wspomnianym październiku roku. I… faktycznie tak jest. Wystarczy jedynie wyciągnąć średnią z dziennych stóp zwrotu z dni zakończonych wzrostem oraz drugą średnią z dziennych stóp zwrotu z dni zakończonych spadkiem.

Co to jest VIX?

Stąd właśnie określenie indeks strachu. Inwestor radzi: Wzrost indeksu zmienności VIX bardzo często zapowiada perturbacje na rynkach finansowych. Dowiedz się, jak prawidłowo interpretować indeks VIX. Zapisz się na bezpłatne szkolenie i zyskaj przewagę na rynku. Jak interpretować indeks zmienności VIX?

Jego reakcje są najsilniejsze w czasie pojawiania się najistotniejszych danych, na przykład geopolitycznych zamachy terrorystyczne, działania wojenne, etc.

Strategie handlowe VIX dla przyszlosci

Im bardziej niespodziewane, szokujące i tragiczne w skutkach wydarzenie, tym wyższa zmienność na amerykańskiej giełdzie i tym wyższe wskazania indeksu VIX. Interpretacja indeksu jest stosunkowo prosta — przypomina nieco odczytywanie wskaźników analizy technicznejtakich jak choćby Relative Strength Index RSI — wartości VIX poniżej 20 wskazują na niewielką zmienność, a wskazania przekraczające 30 wskazują na dużą zmienność.

Niższe wskazania — te poniżej 20 wskazują na wyższe prawdopodobieństwo hossy, wyniki pomiędzy 20 a 30 punktów to czas tak zwanej niepewności rynkowej, a odczyty powyżej 30 są informacją o tym, że istnieje większa szansa na głębsze spadki oczywiście im wyższy odczyt przekraczający 30, tym sytuacja w teorii gorsza.

Trzeba jednak pamiętać, że to tylko teoria, a w analizie technicznej nic nie sprawdza się w procentach. Interpretację przedstawimy w dalszej części artykułu, jednak zanim do niej przejdziesz zalecamy pobrać platformę transakcyjną MetaTrader.

Strategie handlowe VIX dla przyszlosci

Dzięki bezpłatnej platformie możesz sam krok po kroku wykonać analizę, zgodnie z poniższą instrukcją, jak również sprawdzić notowania VIX CFD w czasie rzeczywistym. Jednak specyfika indeksu strachu czyni go szczególnie odpowiednim do łączenia go z analizą fundamentalną i publikacją danych makroekonomicznych.

  1. VIX rósł dzisiaj o ok.
  2. Automatyczny handel opcjami binarnymi
  3. Dlaczego jest on określany jako indeks strachu?
  4. Najlepsza opcja binarna Filipiny
  5. VIX Volatility Index - indeks strachu | TA

Im większe ramy czasowe, tym bardziej trafny jest zidentyfikowany trend. Rozsądne może być jednak użycie długiego interwału czasowego, który nie jest zbyt odległy od tego, w których będą zawierane nasze transakcje.

Dla przykładu, jeśli chcesz handlować na wykresie o interwale H1, najbardziej przejrzyste i przydatne sygnały otrzymamy, jeśli przeanalizujemy trend na interwale H4 lub D1. Z drugiej strony, jeśli zamierzasz otworzyć transakcje na interwale H4 optymalna będzie analiza trendu podstawowego, tzw.

Wskaźnik wykładniczej średniej kroczącej ustawiony odpowiednio dla lub okresów jest doskonałym wskaźnikiem trendu. Po zidentyfikowaniu trendu długoterminowego nadszedł czas, aby przyjrzeć się trendowi krótkoterminowemu. De facto, jeśli długoterminowy trend daje nam ciekawy wgląd w to, co działo się na indeksie VIX w ostatnich dniach lub tygodniach ważne jest, aby wiedzieć, co dzieje się obecnie na krótkich interwałach - nawet w trendzie spadkowym występują fazy korekty w górę.

I na odwrót. H1, jeśli był badany w oparciu o długie ramy czasowe na interwale H4 W tej sytuacji można ponownie użyć wykładniczej średniej kroczącej, ale tym razem o krótszych okresach, na przykład okresowa i okresowa. Jeśli podczas trendu spadkowego średnia ruchoma z 20 okresów znajduje się poniżej okresowej średniej kroczącej potwierdza to kontynuację krótkoterminowego trendu spadkowego.

Strategie handlowe VIX dla przyszlosci

I odwrotnie, jeśli okresowa średnia ruchoma znajduje się powyżej okresowej średniej kroczącej potwierdza to krótkoterminowy trend wzrostowy VIX. Z drugiej strony, jeśli podczas trendu wzrostowego okresowa średnia ruchoma znajduje się poniżej 50 - okresowej średniej kroczącej oznacza to krótkoterminową korektę w dół lub potencjalny początek odwrócenia trendu. Interpretacja jest taka sama dla okresowej średniej ruchomej poniżej okresowej średniej kroczącej w trendzie wzrostowym na VIX indeksie strachu.

Indeks strachu - Price Action Indeks strachu jest również szczególnie czuły na analizę price actionco może pomóc w interpretacji możliwych ruchów indeksu zmienności VIX. Najprostszym sposobem na rozpoczęcie jest analiza przerw na wykresie w stosunku do poprzednich wzrostów i spadków indeksu zmienności VIX.

Jeśli cena indeksu VIX będzie poruszać się w formacji występujących na przemian coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków oznaczać będzie trend spadkowy.

Strategie handlowe VIX dla przyszlosci

I odwrotnie,Jeśli cena porusza się w formacji występujących coraz wyższych szczytów i coraz wyższych dołków oznaczać będzie trend wzrostowy dla indeksu VIX. Jeżeli rynek idzie powyżej ostatnich maksimów, a następna świeczka formuje wyższe szczyty oraz wyższe dołki, wtedy Price action wskazuje na to, że rynek będzie chciał podążać za tym ruchem w najbliższym okresie, nawet jeżeli wykona mały powrót w ciągu najbliższych świeczek.

Aby uzyskać dogłębną analizę price action, można również kontrolować ustawienia świec japońskich, jak również implementację teorii Downa lub fal Elliotta.

Strategie handlowe VIX dla przyszlosci

W związku z tym jest on również szczególnie wrażliwy na ogłoszenia gospodarcze i kontekst geopolityczny wpływający na rynki. W obecnym kontekście możemy również podkreślić rolę wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, gdzie każdy komunikat wpływa na cenę VIX.

Ale należy również uwzględnić pandemię koronawirusa. Jest to wyjątkowa sytuacja, która powoduje ekstremalną zmienność na rynkach. Przeanalizujmy obie sytuacje, aby zobaczyć, jak zachowuje się indeks strachu. Na poniższym wykresie można zaobserwować początek trendu wzrostowego na indeksie VIX, który miał miejsce w poniedziałek 18 listopada, po tym, jak Pekin oświadczył, że odmówi podpisania umowy, jeżeli USA nie anuluje podniesienia cła zaplanowanego na 15 grudnia roku.

Indeks VIX notowania wzrosły z najniższego poziomu 14, zanotowanego w poniedziałek 18 listopada roku do najwyższego poziomu 15, w środę 20 listopada o na MetaTraderze.

Z ostatniej chwili

Sporządzono dnia 25 listopada r. Jak mogłeś zauważyć, zmienność cen akcji lub innych aktywów rośnie w czasach niepewności, strachu i zagrożeń. Jeśli cena spadnie, zazwyczaj spada znacznie szybciej i bardziej gwałtownie, niż rośnie.

Inwestorzy wpadają teraz w panikę, pozbywając się pozycji, zwiększając wolumen i zmienność.

Strategie handlowe VIX dla przyszlosci

Indeks VIX jest znacznie wyższy przy spadkach. Jeśli cena rośnie, towarzyszy temu spokój i cisza, a indeks VIX jest niski.

Poznaj VIX index znany jako indeks strachu - Admirals

Z reguły ruch w górę jest przeciągany, powolny i długi. Ogólnie można powiedzieć, że VIX rośnie w przypadkach, gdy ceny akcji lub indeksów giełdowych spadają i spada, gdy ceny akcji rosną. Po wyborach Donalda Trumpa na prezydenta, akcje zaczęły nabierać rozpędu i systematycznie rosły od grudnia. Indeks VIX osłabł w tym czasie, aż w końcu osiągnął najniższą wartość.

Jednak wartość indeksu VIX nie pokazuje tylko odwrotnej korelacji pomiędzy nim a akcjami. Jeśli VIX ma wartość 20, można obliczyć spodziewany ruch. Aby osiągnąć wynik, musimy podzielić VIX na Liczba 16 to pierwiastek kwadratowy z liczby wszystkich dni roboczych roku Gdybyśmy mieli na przykład VIX o wartości 10, oczekiwana dzienna zmiana byłby zauważalnie mniejsza. Źródło: TradingView.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY

Zwiększona zmienność powoduje wzrost ceny opcji. Jest to logiczne, ponieważ ten, kto wystawia opcję, jest bardziej zagrożony. Z drugiej strony, ten, kto zdecyduje się ją kupić, ma większe prawdopodobieństwo, że opcja będzie in-the -money.